PortfoliosLab logo
Сравнение ^GSPC с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и GC=F составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 (^GSPC) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPC:

0.66

GC=F:

2.26

Коэф-т Сортино

^GSPC:

0.94

GC=F:

2.98

Коэф-т Омега

^GSPC:

1.14

GC=F:

1.40

Коэф-т Кальмара

^GSPC:

0.60

GC=F:

5.34

Коэф-т Мартина

^GSPC:

2.28

GC=F:

14.56

Индекс Язвы

^GSPC:

5.01%

GC=F:

2.93%

Дневная вол-ть

^GSPC:

19.77%

GC=F:

18.17%

Макс. просадка

^GSPC:

-56.78%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

^GSPC:

-3.78%

GC=F:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 26.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GSPC имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции GC=F немного отстают с 10.74%.


^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

GC=F

С начала года

26.01%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

24.69%

1 год

41.41%

3 года

21.60%

5 лет

13.79%

10 лет

10.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P 500

Gold

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPC и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPC c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и GC=F

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и GC=F.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и GC=F

Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 4.77%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...