Сравнение ^GSPC с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или GC=F.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и GC=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и GC=F
Основные характеристики
^GSPC:
0.48
GC=F:
2.31
^GSPC:
0.80
GC=F:
3.07
^GSPC:
1.12
GC=F:
1.43
^GSPC:
0.49
GC=F:
5.22
^GSPC:
1.90
GC=F:
14.78
^GSPC:
4.90%
GC=F:
2.82%
^GSPC:
19.37%
GC=F:
17.31%
^GSPC:
-56.78%
GC=F:
-44.36%
^GSPC:
-7.82%
GC=F:
-2.66%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 26.29%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.51% соответственно.
^GSPC
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
GC=F
26.29%
11.86%
23.05%
43.52%
12.55%
9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPC и GC=F
^GSPC
GC=F
Сравнение ^GSPC c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и GC=F
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и GC=F
S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.