PortfoliosLab logo
Сравнение ^GSPC с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и GC=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 (^GSPC) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
275.14%
1,112.30%
^GSPC
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPC:

0.48

GC=F:

2.31

Коэф-т Сортино

^GSPC:

0.80

GC=F:

3.07

Коэф-т Омега

^GSPC:

1.12

GC=F:

1.43

Коэф-т Кальмара

^GSPC:

0.49

GC=F:

5.22

Коэф-т Мартина

^GSPC:

1.90

GC=F:

14.78

Индекс Язвы

^GSPC:

4.90%

GC=F:

2.82%

Дневная вол-ть

^GSPC:

19.37%

GC=F:

17.31%

Макс. просадка

^GSPC:

-56.78%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

^GSPC:

-7.82%

GC=F:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 26.29%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.51% соответственно.


^GSPC

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

GC=F

С начала года

26.29%

1 месяц

11.86%

6 месяцев

23.05%

1 год

43.52%

5 лет

12.55%

10 лет

9.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPC и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPC c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
2.31
^GSPC
GC=F

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и GC=F

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.82%
-2.66%
^GSPC
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и GC=F

S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.21%
9.54%
^GSPC
GC=F